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面向专业交易者

覆盖美国股票期权成交数据，提供实时流与历史 SQL 访问，完整 Greeks。为量化、交易与开发者而生。

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期权数据分析所需的一切

为专业交易应用打造的完整 API 套件。

实时期权数据 API

通过 WebSocket 流式获取美国期权成交数据，30+ 字段包含 Greeks、情绪分析与高级过滤。

WebSocket 连接：wss://ws.optiondata.io
RAW 模式每日最高 700 万条
内置情绪分析
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历史期权数据 API

通过 ClickHouse 直连历史期权成交数据，使用 SQL 进行深度分析。

ClickHouse SQL 查询
数据起始于 2025 年 2 月
15 分钟延迟（OPRA）
查询不设速率限制

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完整 Greeks

每笔成交提供 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 与隐含波动率。

高级过滤

支持按标的、权利金、情绪、Delta、价内/价外、到期日、行权价、OI、IV 等过滤。

JSON 输出

返回结构化 JSON，便于解析与集成。

聚合模式

AGGREGATED 聚合成交或 RAW 原始成交自由切换。

开发者优先的 API 设计

清晰易用的 API 与主流语言 SDK，几分钟即可上手。

WebSocket 与 REST API
实时流或请求-响应模式
多语言 SDK
Python、JavaScript、Go 等
直连 SQL
ClickHouse 支持复杂分析查询

realtime.ts

import WebSocket from 'ws';

const ws = new WebSocket(
  'wss://ws.optiondata.io?token=YOUR_API_KEY'
);

ws.on('message', (data) => {
  const trade = JSON.parse(data);
  console.log(
    trade.symbol,
    trade.delta,
    trade.sentiment
  );
});

query.sql

SELECT
  symbol,
  SUM(size * price * 100) AS total_premium,
  COUNT(*) AS trade_count
FROM RawOptionTrades
WHERE
  date = '2025-01-15'
  AND symbol = 'AAPL'
GROUP BY symbol
ORDER BY total_premium DESC
LIMIT 10;

使用 SQL 查询历史数据

直接对 ClickHouse 运行自定义 SQL。适合回测与分析。

标准 SQL 语法
常用 SELECT、WHERE、GROUP BY
ClickHouse 性能
在海量记录上高速分析
REST API 访问
使用 API Key 通过 POST 提交 SQL

全球交易者的信赖之选

听听用户对 OptionData 的评价。

“OptionData 彻底改变了我们分析期权资金流的方式。实时 Greeks 和情绪数据为我们带来了之前只有机构交易者才能获得的优势。”

Michael Chen

量化交易员 @ Apex Capital

“SQL 访问历史数据是一个颠覆性的功能。我可以直接在他们的 ClickHouse 数据库上运行复杂回测，而无需下载海量文件。”

Sarah Williams

数据科学家 @ AlgoTrade Labs

“干净的 API，优秀的文档，响应迅速的支持。我们在一天内就将 WebSocket 数据流集成到交易系统中。”

David Park

首席开发 @ QuantFlow Systems

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数据起始于 2025 年 2 月
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