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历史期权数据 API

使用 SQL 查询历史期权交易和市场数据

数据库访问

历史数据 API

$299/ 月

直接 SQL 访问历史数据

ClickHouse 高性能查询

自定义分析和筛选

包含技术支持

性能

•始终使用 LIMIT 控制结果大小

•优先按 symbol（主键）过滤

•添加 date 分区过滤以提高速度

索引列

•主键：symbol, time

•索引：expiration_date, strike

•分区：date

模式

•SELECT max(date) AS latest_date FROM RawOptionTrades

•WHERE date = (SELECT max(date) FROM RawOptionTrades) AND symbol = 'AAPL'

•ORDER BY time DESC LIMIT 20

避免

•没有 LIMIT 的查询

•SELECT *（选择特定列）

•无过滤器的全表扫描

演示模式

请登录以执行查询。本页面仅返回前 10 行；如需无限制数据，请订阅付费计划并使用 API。

快速示例

查询在我们的 ClickHouse 数据库上执行。

演示模式：显示 2 条有限结果。如需完整、无限制数据，请订阅付费计划并通过 API 访问。

显示 1-2 共 2 条结果

行数：

1 / 1

历史期权数据 API

期权交易 API 文档

概述

期权交易 API 通过 SQL 查询安全访问历史期权交易数据。

请求

基础 URL

https://api.optiondata.io

POST

/api-portal/historical-trades-by-sql

说明：执行安全的 SELECT 查询访问期权交易数据。

请求头

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求体

名称	类型	必填	说明
api_key	string	必填	从 https://optiondata.io 获取
sql	string	必填	SQL 查询语句。

表名

API 提供以下表的访问：

RawOptionTrades - 包含所有历史交易的表。

表名不区分大小写。
无效的表名将返回错误。
仅可访问白名单表。

SQL 查询限制

允许的操作

仅允许 SELECT 语句
标准 SQL 函数（COUNT、SUM、AVG 等）
带筛选条件的 WHERE 子句
ORDER BY 和 LIMIT 子句
GROUP BY 子句

禁止的操作

INSERT、UPDATE、DELETE 语句
DROP、CREATE、ALTER 语句
UNION 操作
存储过程（EXEC、CALL）
SQL 注释（会被自动移除）

请求示例

api_key=YOUR_API_KEY&sql=SELECT date, time, symbol, put_call, strike, expiration_date, size, price, bid, ask FROM RawOptionTrades WHERE date = (SELECT max(date) FROM RawOptionTrades) AND symbol = 'AAPL' ORDER BY time DESC LIMIT 20

代码示例

curl -X POST https://api.optiondata.io/api-portal/historical-trades-by-sql \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "api_key=YOUR_API_KEY" \
  --data-urlencode "sql=SELECT date, time, symbol, put_call, strike, expiration_date, size, price, bid, ask FROM RawOptionTrades WHERE date = (SELECT max(date) FROM RawOptionTrades) AND symbol = 'AAPL' ORDER BY time DESC LIMIT 20"

示例 SQL 查询

SELECT max(date) AS latest_date
FROM RawOptionTrades

字段

名称	类型	说明
date	Date	交易执行日期，格式：YYYY-MM-DD。此列为分区键。
time	DateTime64(3, 'America/New_York')	交易时间戳，精确到毫秒，时区为美东时间。格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mmm。主键的一部分。
symbol	LowCardinality(String)	标的代码（TSLA、AAPL、SPY 等）。主键的一部分 - 按 symbol 过滤性能最佳。
put_call	Enum8('CALL' = 1, 'PUT' = 2)	期权类型：'CALL'（看涨）或 'PUT'（看跌）。
strike	Decimal(9,3)	期权合约的行权价。已索引列。
expiration_date	Date	期权到期日，格式：YYYY-MM-DD。已索引列。
size	UInt32	该笔交易的合约数量。
price	Decimal(9,4)	每份合约的成交价格。
bid	Decimal(9,4)	成交时的最佳买价。
ask	Decimal(9,4)	成交时的最佳卖价。
underlying_price	Decimal(9,4)	成交时标的股票的价格。
iv	Decimal(9,4)	隐含波动率（小数，例如 0.35 = 35%）。
delta	Decimal(9,4)	期权 Delta（-1 到 1）。
gamma	Decimal(9,6)	期权 Gamma。
oi	UInt32	未平仓合约数 - 尚未平仓的期权合约总数。
dei	Decimal(9,4)	Delta 敞口影响，相对于每日股票成交量。

衍生字段

以下字段未存储在 RawOptionTrades 中。你可以在接收原始数据后在应用逻辑中自行推导。

字段	状态	原因	公式
id	可推导	前端生成组件 key	`sipHash64(concat(time, symbol, strike, price, size))`
trade_count	可推导	RawOptionTrades 仅存单笔交易	`1`
expiry_days	可推导	简单日期运算	`dateDiff('day', date, expiration_date)`
premium	可推导	简单乘法	`toFloat64(price) * size * 100`
option_symbol	可推导	由组件拼接成 OCC 格式	`concat(symbol, YYMMDD, P/C, strike*1000)`
moneyness	可推导	比较行权价与标的价格	`IF strike ~= underlying_price THEN 'ATM' ELSE IF ITM/OTM by put_call`
sentiment	可推导	由 side + put_call 推断	`IF CALL+BUY='BULLISH', PUT+BUY='BEARISH', etc.`
side	可推导	比较成交价与 bid/ask	`IF price > ask THEN 'AASK' ELSE IF price >= ask THEN 'ASK' ...`
daily_volume	可推导	由交易聚合	`SUM(size) OVER (PARTITION BY date, symbol, strike, put_call, expiration_date)`
dex	可推导	Delta 敞口 - 做市商需对冲的等效股数	`delta * size * 100`

响应

{
    "status": "SUCCESS",
    "data": [
        {
            "date": "2025-01-17",
            "time": "2025-01-17 09:30:15.123",
            "symbol": "TSLA",
            "put_call": "CALL",
            "strike": 420.000,
            "expiration_date": "2025-01-24",
            "size": 10,
            "price": 4.2500,
            "bid": 4.2000,
            "ask": 4.3000,
            "underlying_price": 418.5200,
            "iv": 0.4523,
            "delta": 0.5234,
            "gamma": 0.012345,
            "oi": 15234,
            "dei": 0.0012
        },
        {
            "date": "2025-01-17",
            "time": "2025-01-17 09:30:18.456",
            "symbol": "AAPL",
            "put_call": "PUT",
            "strike": 230.000,
            "expiration_date": "2025-02-21",
            "size": 25,
            "price": 2.8900,
            "bid": 2.8500,
            "ask": 2.9200,
            "underlying_price": 232.1500,
            "iv": 0.2845,
            "delta": -0.3521,
            "gamma": 0.008765,
            "oi": 8923,
            "dei": 0.0008
        }
    ]
}

常见问题

Q: 你们使用什么数据库技术？

A: 我们使用 ClickHouse 作为后端查询引擎。

Q: 速率限制是多少？

A: 没有总体使用上限，但有软性限制为每秒 1 次请求。该限制可能会临时调整，以确保系统稳定和可用性。

Q: 数据何时更新？

A: 数据在市场交易时间内近实时刷新。但根据 OPRA 规定，数据延迟 15 分钟。这使该 API 适合历史分析。如需实时数据，请使用实时期权数据 API（realtime-option-data-api）。

Q: 数据可以追溯到多早？

A: 历史数据从 2025 年 2 月 28 日开始提供。

Q: 历史期权数据是否经过修改或聚合？

A: 历史期权数据 API 仅提供原始、未修改的数据。 与实时 API 不同（支持 AGGREGATED 与 RAW 模式），历史 API 保留的是交易执行时的原始记录。这意味着：

每条记录代表实际的单笔成交。
不会合并同时发生的交易。
不进行算法修改或聚合处理。

如果需要聚合后的历史数据，可在 SQL 查询中使用 SUM()、COUNT() 和 GROUP BY 等函数根据需求自行聚合。

Q: 不同 API 的退款和试用政策是什么？

实时期权数据 API：

提供 14 天免费试用。
30 天退款保证。
无条件退款政策。

历史期权数据 API：

提供 7 天免费试用（可申请延长）。
30 天退款保证。
如有技术问题请联系支持。