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连接后可实时串流期权交易数据，限时 60 秒。需要有效订阅且在交易时间内（美东时间 9:30 AM – 4:00 PM）。开启测试模式可随时获取示例数据。

WSSwss://ws.optiondata.io?aggregation_mode=AGGREGATED

ID	日期	数量	价格	权利金	买价	卖价	时间	标的	看涨/看跌	行权价	到期日	标的类型	期权活动类型	未平仓量	标的价格	情绪	距到期天数	方向	价内程度	隐含波动率	Delta	期权代码	Gamma	日成交量	财报日期	交易笔数	更新时间戳	市值
未连接点击连接以开始接收实时数据

显示 0 条交易（最多 100 条）

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请求

WEBSOCKET

wss://ws.optiondata.io

参数

名称	示例	是否必填	说明
token	`cus_xxxxxxxxxx`（在此获取 API token： optiondata.io）	必填	获取 API token： https://optiondata.io
aggregation_mode	`AGGREGATED` 或 `RAW`	可选，留空默认值为 AGGREGATED	用于决定期权交易的聚合方式。AGGREGATED 模式会把同一合约在同一时间执行的交易合并；RAW 模式保留原始交易，不做修改。
symbols	`SPY,TSLA,SPX or AAPL`	可选，留空表示不筛选	以逗号分隔的大写标的列表。使用 * 通配符或不提供该参数可订阅所有标的。
premium	`[100000,250000]//最低权利金为 $100000，最高为 250000[100,null]//最低权利金为 $100，没有上限`	可选，留空表示不筛选	权利金过滤条件。第一个值为最小权利金，第二个值为最大权利金。未提供时默认 [0,null]。
sentiment	`BULLISH,BEARISH,NEUTRAL` 或 `BULLISH`	可选，留空表示不筛选	情绪过滤可选值为 BULLISH、BEARISH、NEUTRAL。可用逗号组合多个选项，例如 NEUTRAL,BEARISH。
underlying_type	`STOCK,ETF,INDEX` 或 `STOCK` / `ETF` / `INDEX`	可选，留空表示不筛选	标的类型过滤，包含 INDEX、STOCK、ETF。可用逗号组合多个选项，例如 INDEX,STOCK。
delta	`[-0.9,0.98]` 或 `[-1,0.9]`	可选，留空表示不筛选	Delta 过滤默认范围为 [-1, 1]。第一个值为最小 delta，第二个为最大 delta，范围需保持在 [-1, 1]。
moneyness	`ITM,OTM,ATM` 或 `ITM`	可选，留空表示不筛选	期权价值状态过滤，包含 ITM、ATM、OTM。可用逗号组合多个选项，例如 ITM,OTM。
expiry_days	`[15,20]//最少剩余 15 天，最多 20 天[0,null] // 最少 0 天，不限制最大值[null,30] // 最少 0 天，最多 30 天`	可选，留空表示不筛选	到期剩余天数。第一个值为最小天数（为 null 时默认 0），第二个为最大天数（为 null 时不限）。
is_recent_earning_only	`true`	可选，留空表示不筛选	仅筛选有即将发布财报的标的。仅聚合模式
put_call	`CALL` 或 `PUT`	可选，留空表示不筛选	筛选该交易为 PUT 或 CALL。
side	`ASK,AASK` 或 `ASK,BID`	可选，留空表示不筛选	交易价格方向。可选值：AASK（高于卖价）、ASK、MID、BID、BBID（低于买价）。可用逗号组合多个选项。
strike	`[15.5,20]//最小行权价 $15.5，最大 $20[0,null] // 最小行权价 $0，不限制最大值[null,30] // 最小行权价 $0，最大 $30`	可选，留空表示不筛选	行权价范围。第一个值为最小行权价（null 表示 0），第二个为最大行权价（null 表示不限制）。默认 [0,null]。
oi	`[155,2000]//最小未平仓 155，最大 200[0,null] // 最小未平仓 0，不限制最大值[null,300] // 最小未平仓 0，最大 300`	可选，留空表示不筛选	未平仓合约数范围。第一个值为最小 OI（null 表示 0），第二个为最大 OI（null 表示不限制）。默认 [0,null]。
iv	`[0.1,1.1]//最小 IV 0.1，最大 1.1[0,null] // 最小 IV 0，不限制最大值[null,1.1] // 最小 IV 0，最大 1.1`	可选，留空表示不筛选	隐含波动率范围。第一个值为最小 IV（null 表示 0），第二个为最大 IV（null 表示不限制）。默认 [0,null]。
option_activity_type	`AUTO // 单选AUTO,SLAN,SLAI// 多选`	可选，留空表示不筛选	OPRA 交易条件代码。可选值：AUTO、SLAN、MLET、MLAT、ISOI、MESL、TLET、SLFT、MLFT、CBMO。仅聚合模式
trade_count	`[1,1]//仅大宗单[2,null]//仅聚合交易[2,10]//聚合 2 到 10 笔交易`	可选，留空表示不筛选	扫单或交易涉及的成交笔数。使用 [1,1] 筛选大宗单，仅用 [2,null] 筛选聚合交易。在 RAW 模式下，该值始终为 1。
is_opening_only	`true`	可选，留空表示不筛选	仅开仓交易（2 × size >= OI + 当日成交量）。仅聚合模式
size	`[155,2000]//最小成交量 155，最大 200[0,null] // 最小成交量 0，不限制最大值[null,300] // 最小成交量 0，最大 300`	可选，留空表示不筛选	成交量范围。第一个值为最小成交量（null 表示 0），第二个为最大成交量（null 表示不限制）。默认 [0,null]。
dex	`[100,500][1000,null]`	可选，留空表示不筛选	Delta Exposure（DEX）过滤。第一个值为最小 dex，第二个为最大 dex。未提供时不筛选。
dei	`[0.1,0.5]`	可选，留空表示不筛选	Delta Impact（DEI）过滤。第一个值为最小 dei，第二个为最大 dei。未提供时不筛选。
test_mode	`true`	可选	启用测试快照模式：服务器发送预加载的示例数据后关闭连接。无需认证。用于在正式使用前验证过滤条件和客户端解析。

示例代码

// Some code
import WebSocket from 'ws';

const url = "wss://ws.optiondata.io?symbols=AAPL,SPX&token=cus_xxxx&premium=[300000,null]";

// Create a new WebSocket instance
const ws = new WebSocket(url);

// Event handler for connection open
ws.on('open', function open() {
  console.log('WebSocket connection opened');
});

// Event handler for incoming messages
ws.on('message', function incoming(data) {
  console.log('Received message:', data);
  // You can parse and handle the data here
  try {
    const receivedData = JSON.parse(data.toString());
    console.log('Parsed data:', receivedData);
    // Further processing of receivedData
  } catch (error) {
    console.error('Error parsing received data:', error);
  }
});

// Event handler for connection close
ws.on('close', function close() {
  console.log('WebSocket connection closed');
});

// Event handler for errors
ws.on('error', function error(err) {
  console.error('WebSocket error:', err);
});

响应

字段说明

名称	类型	说明
id	string	该期权交易记录的唯一 ID。
symbol	string	标的代码（`TSLA`、`MSFT` 等）
date	string	交易执行日期，格式为 `YYYY-MM-DD`
time	string	交易创建时间，格式为 `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
put_call	string	标识该交易为 `PUT` 或 `CALL`
strike	float	期权交易的行权价。
expiration_date	string	期权到期日期，到期后无法行权，例如 2022-04-05。
option_activity_type	string	OPRA 交易条件代码（例如 `AUTO`、`SLAN`）。仅聚合模式
underlying_type	string	标的类型，例如普通股、ETF、ETN 等。仅聚合模式
oi	integer	未平仓合约数。
size	integer	总订单规模（单笔或聚合交易的总和）。
price	float	交易最新价格或扫单最后一笔成交价。
underlying_price	float	标的资产当前股价。
bid	float	期权合约最佳买价。
bid_size	integer	最佳买价对应的买量。
ask_size	integer	最佳卖价对应的卖量。
ask	float	期权合约最佳卖价。
iv	float	隐含波动率（IV）。
premium	float	整笔扫单或大宗期权交易的总成本（美元）。
sentiment	string	BULLISH、BEARISH 或 NEUTRAL，基于成交价相对买卖盘/现价估算。
trade_count	integer	扫单涉及的成交笔数。在 RAW 模式下，该值始终为 1。
expiry_days	integer	距离到期的剩余天数。
side	string	价格方向：`AASK`（高于卖价）、`ASK`、 `MID`、`BID`、 `BBID`（低于买价）
moneyness	string	`ITM`（价内）、`ATM`（平值）、 `OTM`（价外）
delta	float	Delta 衡量期权价格随标的价格变化的程度。
gamma	float	期权 Gamma。
dex	number	Delta 风险敞口——做市商需对冲的等效股份数。
dei	number	Delta 风险敞口影响，相对于标的日成交量。
vega	float	Vega 衡量期权价格对隐含波动率变化的敏感度。仅聚合模式
exchange	string	成交发生的交易所。仅聚合模式
daily_volume	integer	当日该期权合约的成交量仅聚合模式
earning_date	string	标的资产下一个财报日期仅聚合模式
updated_timestamp	number	数据记录创建时的 UTC 毫秒时间戳。
theta	float	Theta 衡量期权价格随时间衰减的速度。仅聚合模式
rho	float	Rho 衡量期权价格对利率变化的敏感度。仅聚合模式
market_cap	number	市值（美元），当前股价乘以总流通股数。仅聚合模式
option_symbol	string	期权合约代码，例如`TSLA240430P00508000`，表示行权价为 508 美元、到期日为 2024 年 4 月 30 日的看跌期权合约。

响应示例

// When WebSocket connected (one-time)
{
  "status": "SUCCESS",
  "msg": "Connection established with id: 159b4576-70ec-476f-8a1d-b061fdca0fb8",
  "data": {
    "connection_id": "1707123456789-a1b2c3d4e5f6"
  }
}

// When streaming data is received (each message is a plain trade object)
{
  "id": "13k7t4e",
  "date": "2025-05-02",
  "time": "2025-05-02 09:53:51",
  "symbol": "TSLA",
  "put_call": "CALL",
  "strike": 280,
  "expiration_date": "2025-05-02",
  "size": 7,
  "price": 4.44,
  "premium": 3109,
  "bid": 4.38,
  "ask": 4.5,
  "underlying_price": 281.77,
  "side": "MID",
  "sentiment": "NEUTRAL",
  "moneyness": "ITM",
  "expiry_days": 0,
  "option_symbol": "TSLA250502C00280000",
  "trade_count": 2,
  "dex": 413,
  "dei": 0.00239,
  "iv": 0.588,
  "delta": 0.589,
  "gamma": 0.0449,
  "vega": 0.551761,
  "theta": -0.018488,
  "rho": 0.412752,
  "oi": 14410,
  "daily_volume": 8352,
  "underlying_type": "STOCK",
  "option_activity_type": "SLAN",
  "earning_date": "2025-07-21",
  "exchange": "XISX",
  "ask_size": 4657,
  "bid_size": 2823,
  "market_cap": 900485935542,
  "updated_timestamp": 1746194031262
}

错误响应

{
  "status": "ERROR",
  "code": 401,
  "msg": "Unauthorized, please login to https://optiondata.io get a valid API subscription plan first"
}